隨著商品期貨價格的不斷下跌，投資者對于商品牛市再現(xiàn)的期望越來越渺茫，就連那些過去幾年內(nèi)最堅定的商品投資者——商品指數(shù)基金在近期也加大了平倉的力度。

美國商品交易管理委員會（CFTC）上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日的一周內(nèi)，商品指數(shù)基金在國際農(nóng)產(chǎn)品期貨期權(quán)市場中繼續(xù)減持手中的凈多單，其中大豆、玉米、小麥等品種的凈多單量已經(jīng)減至2007年5月以來的新低。

CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日的一周內(nèi)，在芝加哥商品交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品市場中，商品指數(shù)基金分別減持了1.21萬手玉米期貨期權(quán)凈多單，至30.58萬手；減持4515手大豆凈多單，至13萬手；減持3420手小麥凈多單，至16.23萬手。商品指數(shù)基金持有上述三個品種的凈多單量均創(chuàng)出了2007年5月以來的新低。

另外，在洲際交易所（ICE）農(nóng)產(chǎn)品市場中，截至9月30日的一周內(nèi)，商品指數(shù)基金分別減持了7250手原糖期貨期權(quán)凈多單和1783手棉花期貨期權(quán)凈多單。經(jīng)過該周的減持，指數(shù)基金持有的原糖、棉花凈多單也下降至今年1月中旬以來的新低。

“在國內(nèi)國慶長假期間，國際商品期貨市場出現(xiàn)了重挫的走勢，預(yù)計上周后半周，商品指數(shù)基金仍在減持農(nóng)產(chǎn)品期貨期權(quán)的凈多單。”上海東亞期貨信息部經(jīng)理陸禎銘對《第一財經(jīng)日報》指出，“在全球經(jīng)濟出現(xiàn)衰退、商品需求減緩的情況下，商品指數(shù)基金長期投資商品市場的興趣正在減弱，由于商品指數(shù)基金在全球商品市場中投入的資金規(guī)模較大，這些以做多為主的資金的離場加劇了商品價格的跌勢。”

據(jù)部分國際分析機構(gòu)預(yù)期，今年上半年，大約有超過2500億美元的資金通過商品指數(shù)基金介入到國際大宗商品期貨市場當(dāng)中。