一是與遠月期權合約相比，近月合約成交更加活躍。如SR401期權合約累計成交1388.4萬張，期末持倉72.1萬張，在所有期權合約中的占比分別為64.3%和39.4%。對此，上述負責人解釋說，由于遠月期權合約的不可預測因素很多，交易者對遠月期權合約相對謹慎，參與積極性不高。

 　 二是與看跌期權相比，看漲期權的成交更加活躍。其中，看漲期權累計成交1538.3萬張，期末持倉共計103.9萬張；看跌期權累計成交620.8萬張，期末持倉共計78.9萬張。

 　 三是與期貨合約相比，期權合約的數量更多。目前，仿真交易系統中已掛盤的期權合約共計218個。其中，8個月份的白糖期貨合約在比賽首日分別掛出11個看漲期權和11個看跌期權，共計176個合約。比賽期間，隨著白糖期貨價格的波動，鄭商所累計增掛新行權價合約42個，以保證各合約月份均存在一定數量的實值和虛值期權合約，便于市場交易。